Сравнение FGILX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности FGILX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции FGILX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.98% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и GLIFX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
FGILX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
FGILX
GLIFX
Сравнение FGILX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.90 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.78 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 11.41 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и GLIFX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и GLIFX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, примерно равная максимальной просадке GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -29.65% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.00% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -17.15% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -29.65% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -3.35% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.19% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и GLIFX
Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что FGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.77% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.40% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 10.73% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 10.71% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.25% | +1.28% |