PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGILX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGILX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%15.60%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Equity Income Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий FGILX и GCCHX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

FGILX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.55

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.20

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.57

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

16.21

-7.50

FGILX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGILXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.55

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.37

+0.41

Корреляция

Корреляция между FGILX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и GCCHX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и GCCHX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGILXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-54.32%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.89%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-54.32%

+32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-9.81%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-14.11%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.20%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGILXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

9.28%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

17.44%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

27.93%

-12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

26.92%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

25.23%

-10.70%