Сравнение FGILX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 15.60% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и GCCHX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
FGILX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
FGILX
GCCHX
Сравнение FGILX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.55 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.20 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.57 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 16.21 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.55 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.05 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и GCCHX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и GCCHX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -54.32% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -14.89% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -54.32% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.81% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -14.11% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.20% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и GCCHX
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 9.28% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 17.44% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 27.93% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 26.92% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 25.23% | -10.70% |