PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FGILX и FTIHX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FGILX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.74

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.32

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.38

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

9.30

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.74

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между FGILX и FTIHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FTIHX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FTIHX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-35.75%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.25%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-29.99%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.61%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.31%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.88%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.78%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.04%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.05%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.09%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

16.02%

-1.49%