PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.12% против 19.08% соответственно.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGILX и FBGRX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FGILX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.73

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

7.92

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.13

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между FGILX и FBGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FBGRX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что сопоставимо с доходностью FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FBGRX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-58.64%

+28.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.89%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-43.08%

+21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-43.08%

+12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.68%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-12.58%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.51%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

7.83%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

14.08%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

24.98%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

24.93%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

23.63%

-9.10%