PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		-0.45%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-13.13%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGIKX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.05%
1 год
18.55%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.44%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с FVWSXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGIKX и FZROX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGIKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.28

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между FGIKX и FZROX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и FZROX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.78%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и FZROX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-34.96%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.44%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-25.12%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.16%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-5.61%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.58%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.52%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

9.81%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.68%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.45%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.28%

-2.77%