PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGIKX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
-0.28%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции FGIKX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 13.46% против 19.25% соответственно.


FGIKX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
18.24%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.46%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий FGIKX и FBGRX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Доходность на риск

FGIKX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGIKXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.16

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.46

-1.01

FGIKX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGIKXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.15

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между FGIKX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и FBGRX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности FBGRX в 2.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K
7.76%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и FBGRX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и FBGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGIKXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-58.64%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.65%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-43.08%

+23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-43.08%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.36%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-12.58%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.54%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGIKXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.94%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

14.15%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

25.02%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

24.93%

-9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

23.63%

-6.12%