PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с RMEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIAX с RMEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and RMEAX (Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, FGIAX returned 8.40%/yr vs 8.42%/yr for RMEAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 0.28%/yr for RMEAX.

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и RMEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у RMEAX с доходностью 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGIAX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции RMEAX немного впереди с 8.42%.

FGIAX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.57%
1 год
14.70%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.23%
10 лет*
8.40%

RMEAX

1 день
0.17%
1 месяц
3.81%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.41%
1 год
20.09%
3 года*
13.31%
5 лет*
7.31%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIAX и RMEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.87%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		7.25%17.69%6.55%16.31%-13.67%14.78%3.98%16.82%-3.75%21.78%

Correlation

The correlation between FGIAX and RMEAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FGIAX and RMEAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с RTXAXFGIAX с PORTXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с RMEAX:
RMEAX с RMDFXRMEAX с PRAFXRMEAX с GCCHXRMEAX с CAEIXRMEAX с FMIEXRMEAX с GLIFXRMEAX с CSUAX

Доходность на риск

FGIAX vs. RMEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RMEAX
Ранг доходности на риск RMEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMEAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMEAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMEAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c RMEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXRMEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.09

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.97

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.41

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

10.68

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. RMEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа RMEAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и RMEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXRMEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.09

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и RMEAX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки RMEAX в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и RMEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIAXRMEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-23.70%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-8.41%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-16.49%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-21.79%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-23.70%

-14.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.25%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и RMEAX

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund (RMEAX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIAXRMEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.69%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.69%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.70%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

12.00%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

11.84%

+3.39%

Сравнение комиссий FGIAX и RMEAX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RMEAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и RMEAX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности RMEAX в 11.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.52%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
RMEAX
Aspiriant Risk-Managed Equity Allocation Fund		11.00%11.80%0.00%5.30%2.16%2.46%1.64%4.69%4.53%2.67%2.27%1.79%

Часто задаваемые вопросы

FGIAX and RMEAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIAX has higher volatility (3.88%) compared to RMEAX (2.69%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs RMEAX's -23.70%.

RMEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIAX и RMEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор