PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с GNXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIAX с GNXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX).

FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. GNXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и GNXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIAX и GNXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		10.36%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%3.40%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-10.82%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -10.82%.

FGIAX

1 день
0.76%
1 месяц
-2.77%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.22%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.78%

GNXIX

1 день
6.14%
1 месяц
-13.08%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-16.93%
1 год
32.95%
3 года*
11.31%
5 лет*
0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с RTXAXFGIAX с CSUAXFGIAX с APFDXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с MSFTGNXIX с IGPTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с IOFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с CAEIX

Сравнение комиссий FGIAX и GNXIX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии GNXIX в 1.40%.

GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

FGIAX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXGNXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.87

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.40

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

0.96

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

2.75

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. GNXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GNXIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и GNXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXGNXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.87

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между FGIAX и GNXIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и GNXIX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности GNXIX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.05%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.34%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и GNXIX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и GNXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIAXGNXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-46.17%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-30.56%

+22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-45.91%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-26.30%

+23.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-17.19%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

10.67%

-8.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и GNXIX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 4.15%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIAXGNXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

12.67%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

30.73%

-23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

37.92%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

26.53%

-13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

23.84%

-8.67%