Сравнение FGIAX с GNXIX
FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, FGIAX returned 10.00%/yr vs -0.28%/yr for GNXIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FGIAX charges 1.21%/yr vs 1.40%/yr for GNXIX.
Доходность
Сравнение доходности FGIAX и GNXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIAX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у GNXIX с доходностью -13.26%.
FGIAX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 8.44%
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGIAX и GNXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 13.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 3.30% |
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
Correlation
The correlation between FGIAX and GNXIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between FGIAX and GNXIX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIAX vs. GNXIX — Ранг доходности на риск
FGIAX
GNXIX
Сравнение FGIAX c GNXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIAX | GNXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.15 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -0.31 | +10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIAX и GNXIX
Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки GNXIX в -46.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и GNXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIAX | GNXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.35% | -46.17% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -30.56% | +24.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -30.69% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -45.91% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -28.62% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -17.17% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 14.39% | -12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIAX и GNXIX
Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.33%, в то время как у AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIAX | GNXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 10.84% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 30.73% | -21.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 40.60% | -29.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 28.17% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 24.63% | -9.48% |
Сравнение комиссий FGIAX и GNXIX
FGIAX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии GNXIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIAX и GNXIX
Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности GNXIX в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.03% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGIAX and GNXIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to FGIAX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs GNXIX's -46.17%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIAX и GNXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор