PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с FASEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIAX с FASEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - FGIAX is a Global Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index NR, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FGIAX returned 8.40%/yr vs 10.97%/yr for FASEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и FASEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции FGIAX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.97% соответственно.

FGIAX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.57%
1 год
14.70%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.23%
10 лет*
8.40%

FASEX

1 день
1.68%
1 месяц
3.56%
С начала года
17.58%
6 месяцев
17.64%
1 год
30.46%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIAX и FASEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.87%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		17.58%9.68%10.40%14.20%-10.63%34.84%1.19%26.68%-13.00%19.23%

Correlation

The correlation between FGIAX and FASEX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г.

0.74

Over the past year, the correlation between FGIAX and FASEX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Nuveen Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с RTXAXFGIAX с PORTXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с FASEX:
FASEX с ACMVXFASEX с MVCAXFASEX с FSMAXFASEX с VUKG.LFASEX с TRERXFASEX с NMCOFASEX с NPCT

Доходность на риск

FGIAX vs. FASEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FASEX
Ранг доходности на риск FASEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASEX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c FASEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXFASEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.33

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.30

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.35

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

15.87

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. FASEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FASEX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и FASEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXFASEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.33

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и FASEX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и FASEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIAXFASEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-55.57%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.37%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-22.26%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-22.26%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

-44.56%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-8.93%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и FASEX

Текущая волатильность для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) составляет 3.88%, в то время как у Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIAXFASEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.26%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

10.24%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

13.76%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

18.07%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

20.21%

-4.98%

Сравнение комиссий FGIAX и FASEX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FASEX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и FASEX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности FASEX в 12.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASEX
Nuveen Mid Cap Value Fund		12.48%14.67%5.29%3.12%6.32%4.02%1.06%0.89%4.48%7.93%3.67%3.49%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.52%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Часто задаваемые вопросы

FGIAX and FASEX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FASEX has higher volatility (4.26%) compared to FGIAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs FASEX's -55.57%.

FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIAX и FASEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор