PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGETX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-9.18%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.57%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FGETX

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.61%
1 год
11.83%
3 года*
20.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.10%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с CSUAXFGETX с FSELXFGETX с FSKAXFGETX с FSPSXFGETX с GLIFXFGETX с MFWIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGETX и FNILX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGETX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.97

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.51

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

7.14

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между FGETX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и FNILX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.63%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и FNILX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-33.76%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.18%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-25.40%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.07%

-6.36%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-5.47%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.57%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и FNILX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.33%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.59%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

18.44%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.27%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.19%

-1.74%