Сравнение FGETX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FGETX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGETX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGETX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M | -5.74% | 17.50% | 38.90% | 28.15% | -24.87% | 18.56% | 24.04% | 22.43% | -18.44% | 30.02% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции FGETX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.54% соответственно.
FGETX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.51%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGETX и ARTHX
FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
FGETX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
FGETX
ARTHX
Сравнение FGETX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGETX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.35 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.00 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.28 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 14.04 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGETX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.35 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.72 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FGETX и ARTHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGETX и ARTHX
Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGETX Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M | 11.21% | 10.57% | 15.99% | 6.61% | 0.00% | 8.54% | 0.00% | 0.20% | 11.00% | 14.29% | 1.07% | 0.59% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок FGETX и ARTHX
Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGETX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.87% | -37.42% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.30% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.08% | -37.42% | +4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -37.42% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -9.16% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -7.19% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.44% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGETX и ARTHX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGETX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 6.09% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 10.40% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 16.18% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.54% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.50% | +0.99% |