PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGETX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-5.74%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%30.02%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGETX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.51% против 19.08% соответственно.

FGETX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.38%
3 года*
22.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.51%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с DGROFGETX с ARTHXFGETX с CAEIXFGETX с CSUAXFGETX с FCNTXFGETX с FGIAXFGETX с FNILX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGETX и FBGRX

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FGETX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.73

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.00

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

7.92

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между FGETX и FBGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и FBGRX

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.21%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и FBGRX

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-58.64%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.89%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-43.08%

+10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-43.08%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-8.68%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-12.58%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и FBGRX

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 8.20% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.83%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

14.08%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

24.98%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

24.93%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

23.63%

-5.14%