PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGETX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGETX с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FGETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FGETX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGETX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		-5.74%17.50%38.90%28.15%-24.87%18.56%24.04%22.43%-18.44%30.02%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGETX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции FGETX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.81% соответственно.

FGETX

1 день
3.79%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.38%
3 года*
22.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.51%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FGETX:
FGETX с ARTHXFGETX с CAEIXFGETX с CSUAXFGETX с FBGRXFGETX с FCNTXFGETX с FGIAXFGETX с FNILX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий FGETX и DGRO

FGETX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

FGETX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGETX
Ранг доходности на риск FGETX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGETX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGETX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGETX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGETX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGETX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGETXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

6.80

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGETX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGETX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGETX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGETXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.37

Корреляция

Корреляция между FGETX и DGRO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGETX и DGRO

Дивидендная доходность FGETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGETX
Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M		11.21%10.57%15.99%6.61%0.00%8.54%0.00%0.20%11.00%14.29%1.07%0.59%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FGETX и DGRO

Максимальная просадка FGETX за все время составила -61.87%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGETX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGETXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.87%

-35.10%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-10.92%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.08%

-19.31%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-35.10%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-4.70%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-3.48%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.37%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGETX и DGRO

Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class M (FGETX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FGETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGETXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

3.57%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

7.21%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

14.47%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.84%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

16.63%

+1.86%