PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDMX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDMX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGDMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGDMX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDMX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		-11.75%36.36%35.46%56.40%-38.47%15.63%35.07%32.77%-7.41%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-8.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGDMX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FGDMX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.50%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-9.30%
1 год
26.83%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FGDMX:
FGDMX с FATIXFGDMX с FXAIXFGDMX с FELAXFGDMX с FSSMXFGDMX с RYMIXFGDMX с MOGLXFGDMX с FBMPX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FGDMX и FNILX

FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FGDMX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDMX
Ранг доходности на риск FGDMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDMX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDMXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.83

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.28

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.04

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.01

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDMX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDMX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDMX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDMXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.83

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между FGDMX и FNILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDMX и FNILX

Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		8.67%7.66%6.90%0.00%0.00%5.73%3.76%35.47%8.84%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FGDMX и FNILX

Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDMXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-33.76%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.18%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.60%

-25.40%

-22.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.94%

-9.01%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.47%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.54%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDMX и FNILX

Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDMXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.23%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.14%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

18.26%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

17.22%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

20.17%

+3.83%