PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDMX с MOGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDMX с MOGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and MOGLX (Gabelli Media Mogul Fund) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, FGDMX returned 13.92%/yr vs -0.53%/yr for MOGLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for MOGLX.

Доходность

Сравнение доходности FGDMX и MOGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDMX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у MOGLX с доходностью 8.63%.

FGDMX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.50%
1 год
39.60%
3 года*
33.86%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

MOGLX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
17.32%
1 год
29.45%
3 года*
13.74%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDMX и MOGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		9.31%36.36%35.46%56.40%-38.47%15.63%35.07%13.20%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		8.63%22.85%1.12%10.23%-31.12%7.69%0.25%5.24%

Correlation

The correlation between FGDMX and MOGLX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between FGDMX and MOGLX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class A

Gabelli Media Mogul Fund

Часто сравнивают с FGDMX:
FGDMX с FATIXFGDMX с FXAIXFGDMX с FSSMXFGDMX с FELAXFGDMX с RYMIXFGDMX с FWRLXFGDMX с FBMPX
Часто сравнивают с MOGLX:
MOGLX с FGHMXMOGLX с FGKMXMOGLX с FGJMXMOGLX с FBMPXMOGLX с GABSXMOGLX с GABTXMOGLX с FGEMX

Доходность на риск

FGDMX vs. MOGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDMX
Ранг доходности на риск FGDMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MOGLX
Ранг доходности на риск MOGLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOGLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOGLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOGLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOGLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOGLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDMX c MOGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDMXMOGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.15

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.17

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.03

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

10.56

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDMX vs. MOGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOGLX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDMX и MOGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDMXMOGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.10

+0.71

Просадки

Сравнение просадок FGDMX и MOGLX

Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, примерно равная максимальной просадке MOGLX в -45.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и MOGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDMXMOGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-45.76%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-7.30%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.23%

-16.55%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.60%

-40.66%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-9.38%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-21.59%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.78%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDMX и MOGLX

Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Gabelli Media Mogul Fund (MOGLX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDMXMOGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

2.03%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.26%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

13.72%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

18.09%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

21.68%

+2.27%

Сравнение комиссий FGDMX и MOGLX

FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MOGLX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDMX и MOGLX

Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности MOGLX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		12.20%7.66%6.90%0.00%0.00%5.73%3.76%35.47%8.84%
MOGLX
Gabelli Media Mogul Fund		4.12%0.49%1.44%0.93%1.33%2.09%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDMX and MOGLX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDMX has higher volatility (4.81%) compared to MOGLX (2.03%). In terms of maximum drawdown, FGDMX dropped -47.60% vs MOGLX's -45.76%.

MOGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDMX и MOGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор