Сравнение FGDMX с FSSMX
FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and FSSMX (Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund) are both mutual funds - FGDMX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FSSMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGDMX returned 12.25%/yr vs 7.63%/yr for FSSMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for FSSMX.
Доходность
Сравнение доходности FGDMX и FSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDMX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у FSSMX с доходностью 20.17%.
FGDMX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
FSSMX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам FGDMX и FSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDMX Fidelity Advisor Communication Services Class A | 5.26% | 36.36% | 35.46% | 56.40% | -38.47% | 15.63% | 35.07% | 32.77% | -7.41% |
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 20.17% | 2.35% | 12.50% | 17.16% | -13.90% | 23.25% | 13.03% | 29.57% | -9.65% |
Correlation
The correlation between FGDMX and FSSMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between FGDMX and FSSMX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDMX vs. FSSMX — Ранг доходности на риск
FGDMX
FSSMX
Сравнение FGDMX c FSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDMX | FSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.23 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 7.12 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDMX и FSSMX
Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, что больше максимальной просадки FSSMX в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и FSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDMX | FSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | -43.37% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -9.78% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | -22.82% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | -24.00% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -1.12% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -5.07% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.05% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDMX и FSSMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDMX | FSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.27% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 15.31% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.45% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.38% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 21.14% | +2.81% |
Сравнение комиссий FGDMX и FSSMX
FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FSSMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDMX и FSSMX
Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, тогда как FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDMX Fidelity Advisor Communication Services Class A | 12.67% | 7.66% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 5.73% | 3.76% | 35.47% | 8.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.78% | 9.73% | 12.87% | 2.31% | 4.03% | 21.01% | 4.12% | 0.92% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
FGDMX and FSSMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDMX has higher volatility (6.59%) compared to FSSMX (5.27%). In terms of maximum drawdown, FGDMX dropped -47.60% vs FSSMX's -43.37%.
FGDMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDMX и FSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор