PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGDMX с FATIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDMX с FATIX

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX).

FGDMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. FATIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGDMX или FATIX.

Корреляция

Корреляция между FGDMX и FATIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FGDMX и FATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
55.30%
135.35%
FGDMX
FATIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGDMX:

1.72

FATIX:

0.80

Коэф-т Сортино

FGDMX:

2.24

FATIX:

1.18

Коэф-т Омега

FGDMX:

1.30

FATIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FGDMX:

2.88

FATIX:

1.27

Коэф-т Мартина

FGDMX:

8.28

FATIX:

3.34

Индекс Язвы

FGDMX:

3.77%

FATIX:

6.12%

Дневная вол-ть

FGDMX:

18.09%

FATIX:

25.56%

Макс. просадка

FGDMX:

-48.54%

FATIX:

-82.31%

Текущая просадка

FGDMX:

0.00%

FATIX:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, FGDMX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у FATIX с доходностью 2.14%.

FGDMX

С начала года

10.83%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

23.37%

1 год

30.23%

5 лет

12.30%

10 лет

N/A

FATIX

С начала года

2.14%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.75%

1 год

19.83%

5 лет

14.00%

10 лет

14.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGDMX и FATIX

FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.

FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A
График комиссии FGDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I
График комиссии FATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGDMX и FATIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDMX
Ранг риск-скорректированной доходности FGDMX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FATIX
Ранг риск-скорректированной доходности FATIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGDMX c FATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGDMX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.720.80
Коэффициент Сортино FGDMX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.241.18
Коэффициент Омега FGDMX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.16
Коэффициент Кальмара FGDMX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.881.27
Коэффициент Мартина FGDMX, с текущим значением в 8.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.283.34
FGDMX
FATIX

Показатель коэффициента Шарпа FGDMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FATIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDMX и FATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.72
0.80
FGDMX
FATIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDMX и FATIX

Ни FGDMX, ни FATIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%4.46%8.68%

Просадки

Сравнение просадок FGDMX и FATIX

Максимальная просадка FGDMX за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки FATIX в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и FATIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-8.68%
FGDMX
FATIX

Волатильность

Сравнение волатильности FGDMX и FATIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.67%
8.74%
FGDMX
FATIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab