Сравнение FGDMX с FATIX
FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) are both mutual funds - FGDMX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FATIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.71%/yr for FATIX.
Доходность
Сравнение доходности FGDMX и FATIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDMX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 33.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- —
FATIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDMX и FATIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDMX Fidelity Advisor Communication Services Class A | 9.31% | 36.36% | 35.46% | 56.40% | -38.47% | 15.63% | 35.07% | 32.77% | -7.41% |
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 24.65% | 35.36% | 59.71% | -36.01% | 27.59% | 64.34% | 50.99% | -9.33% |
Correlation
The correlation between FGDMX and FATIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FGDMX and FATIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDMX vs. FATIX — Ранг доходности на риск
FGDMX
FATIX
Сравнение FGDMX c FATIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDMX | FATIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDMX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FGDMX и FATIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDMX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDMX и FATIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDMX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | — | — |
Сравнение комиссий FGDMX и FATIX
FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDMX и FATIX
Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности FATIX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 9.75% | 9.75% | 7.19% | 3.74% | 3.32% | 11.43% | 7.31% | 2.50% | 22.35% | 7.93% | 1.52% | 4.46% |
FGDMX Fidelity Advisor Communication Services Class A | 12.20% | 7.66% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 5.73% | 3.76% | 35.47% | 8.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGDMX and FATIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGDMX и FATIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор