PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDMX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGDMX с FELAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGDMX (Fidelity Advisor Communication Services Class A) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - FGDMX is a Communications Equities fund managed by Fidelity, while FELAX is a Semiconductors fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGDMX returned 12.25%/yr vs 40.53%/yr for FELAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGDMX charges 1.03%/yr vs 0.94%/yr for FELAX.

Доходность

Сравнение доходности FGDMX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGDMX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 75.28%.

FGDMX

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.91%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.66%
1 год
27.15%
3 года*
31.42%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

FELAX

1 день
-7.00%
1 месяц
5.83%
С начала года
75.28%
6 месяцев
72.06%
1 год
135.17%
3 года*
59.90%
5 лет*
40.53%
10 лет*
37.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGDMX и FELAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		5.26%36.36%35.46%56.40%-38.47%15.63%35.07%32.77%-7.41%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		75.28%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-6.86%

Correlation

The correlation between FGDMX and FELAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2018 г.

0.69

The correlation between FGDMX and FELAX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Communication Services Class A

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с FGDMX:
FGDMX с FATIXFGDMX с FXAIXFGDMX с FSSMXFGDMX с RYMIXFGDMX с MOGLXFGDMX с FWRLXFGDMX с FBMPX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FELTX

Доходность на риск

FGDMX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDMX
Ранг доходности на риск FGDMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDMX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDMXFELAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.95

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.99

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

9.84

-8.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

35.59

-29.25

FGDMX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDMX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDMX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGDMX и FELAX

Максимальная просадка FGDMX за все время составила -47.60%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDMX и FELAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDMXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.60%

-71.33%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-14.66%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.23%

-36.43%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.60%

-46.15%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-7.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-21.84%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.04%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDMX и FELAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Communication Services Class A (FGDMX) составляет 6.59%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что FGDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDMXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

19.72%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

29.83%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

36.50%

-16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

39.10%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

35.07%

-11.12%

Сравнение комиссий FGDMX и FELAX

FGDMX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FELAX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDMX и FELAX

Дивидендная доходность FGDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности FELAX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.97%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
FGDMX
Fidelity Advisor Communication Services Class A		12.67%7.66%6.90%0.00%0.00%5.73%3.76%35.47%8.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGDMX and FELAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (19.72%) compared to FGDMX (6.59%). In terms of maximum drawdown, FGDMX dropped -47.60% vs FELAX's -71.33%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGDMX и FELAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор