Сравнение FGDL с IAUI
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. FGDL is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, FGDL returned 21.26% vs 12.83% for IAUI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGDL и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 27.77% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between FGDL and IAUI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between FGDL and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. IAUI — Ранг доходности на риск
FGDL
IAUI
Сравнение FGDL c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 1.87 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и IAUI
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -20.43% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -20.43% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -19.97% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.13% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 6.86% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и IAUI
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FGDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.78% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 19.82% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 21.42% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.06% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 21.06% | -1.73% |
Сравнение комиссий FGDL и IAUI
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и IAUI
FGDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FGDL and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGDL has higher volatility (8.47%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, FGDL leads with 21.26% vs 12.83% for IAUI. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGDL has performed better with a 21.26% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 0.00% for FGDL.
FGDL is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Neos. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.78% for IAUI.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор