Сравнение FGDL с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Gold Trust (IAU).
FGDL и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 10.02% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.91% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 0.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGDL показывает доходность 10.02%, а IAU немного выше – 10.48%.
FGDL
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 52.44%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGDL и IAU
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGDL vs. IAU — Ранг доходности на риск
FGDL
IAU
Сравнение FGDL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.72 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 9.95 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.65 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между FGDL и IAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и IAU
Ни FGDL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FGDL и IAU
Максимальная просадка FGDL за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -45.14% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -19.18% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -11.71% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -15.98% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 5.23% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и IAU
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 10.10% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 10.44% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 24.15% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 27.64% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.70% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 15.83% | +3.14% |