Сравнение FGDL с GLL
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 26.52%/yr vs -37.43%/yr for GLL. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам FGDL и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -0.61% |
Correlation
The correlation between FGDL and GLL is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.98 |
The correlation between FGDL and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. GLL — Ранг доходности на риск
FGDL
GLL
Сравнение FGDL c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.57 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.83 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и GLL
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -99.24% | +72.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -65.10% | +38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -87.95% | +61.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -98.70% | +72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -85.20% | +80.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 44.38% | -33.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и GLL
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 6.58%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 12.83% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 46.49% | -22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 55.17% | -26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 36.73% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 32.44% | -13.03% |
Сравнение комиссий FGDL и GLL
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и GLL
Ни FGDL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and GLL have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to FGDL (6.58%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs GLL's -99.24%.
On 3-year performance, FGDL leads with 26.52% vs -37.43% for GLL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 26.52% return vs -37.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
FGDL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.95% for GLL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор