Сравнение FGDL с DGZ
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 28.79%/yr vs -14.24%/yr for DGZ. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 13.79%.
FGDL
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 27.91%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- -7.69%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -9.28%
- 10 лет*
- -7.12%
Сравнение доходности по годам FGDL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -4.86% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 13.79% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 3.37% |
Correlation
The correlation between FGDL and DGZ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.51 |
The correlation between FGDL and DGZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.41 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
FGDL
DGZ
Сравнение FGDL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.20 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -0.35 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и DGZ
Максимальная просадка FGDL за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.73% | -86.32% | +61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -38.32% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -59.54% | +34.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.98% | -80.51% | +56.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -57.80% | +53.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 22.24% | -13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и DGZ
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 8.47%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.91%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 45.91% | -37.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 58.66% | -34.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 69.62% | -41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 36.50% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 28.17% | -8.84% |
Сравнение комиссий FGDL и DGZ
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и DGZ
Ни FGDL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and DGZ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (45.91%) compared to FGDL (8.47%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -24.73% vs DGZ's -86.32%.
On 3-year performance, FGDL leads with 28.79% vs -14.24% for DGZ. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 8.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 28.79% return vs -14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
FGDL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.75% for DGZ.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор