Сравнение FGDL с DGZ
FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FGDL returned 26.52%/yr vs -15.34%/yr for DGZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. FGDL charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности FGDL и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGDL показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
FGDL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- -13.95%
- С начала года
- -8.11%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам FGDL и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -8.11% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 3.37% |
Correlation
The correlation between FGDL and DGZ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.49 |
The correlation between FGDL and DGZ shifts across timeframes, from -0.49 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDL vs. DGZ — Ранг доходности на риск
FGDL
DGZ
Сравнение FGDL c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDL | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -0.50 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDL и DGZ
Максимальная просадка FGDL за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDL и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -86.32% | +59.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -36.14% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -59.54% | +32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.58% | -81.30% | +54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -57.88% | +53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.19% | 20.22% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDL и DGZ
Текущая волатильность для Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) составляет 6.58%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что FGDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDL | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 24.11% | -17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 59.30% | -34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 70.46% | -42.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 37.01% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 28.48% | -9.07% |
Сравнение комиссий FGDL и DGZ
FGDL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDL и DGZ
Ни FGDL, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGDL and DGZ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to FGDL (6.58%). In terms of maximum drawdown, FGDL dropped -26.58% vs DGZ's -86.32%.
On 3-year performance, FGDL leads with 26.52% vs -15.34% for DGZ. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 26.52% return vs -15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
FGDL and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FGDL is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.15% for FGDL and 0.75% for DGZ.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGDL и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор