Сравнение FGDIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FGDIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGDIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | 9.09% | 142.97% | 14.91% | -0.39% | -13.42% | -10.45% | 26.84% | 35.51% | -12.96% | 8.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FGDIX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGDIX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
FGDIX
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 97.82%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 14.83%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGDIX и VOO
FGDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FGDIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FGDIX
VOO
Сравнение FGDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGDIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.55 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 7.31 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.01 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FGDIX и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDIX и VOO
Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | 1.92% | 2.10% | 3.58% | 0.97% | 0.36% | 1.59% | 4.40% | 0.41% | 0.00% | 0.23% | 3.65% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FGDIX и VOO
Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.15% | -33.99% | -43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.85% | -11.98% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -24.52% | -21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.57% | -33.99% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.10% | -5.55% | -14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.98% | -3.72% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.55% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDIX и VOO
Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGDIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 5.34% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.67% | 9.47% | +26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 18.11% | +25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.90% | 16.82% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 17.99% | +15.14% |