Сравнение FGDIX с IAU

С начала года, FGDIX показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGDIX имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции IAU немного отстают с 14.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGDIX и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и IAU.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.