PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGDIX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGDIX с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FGDIX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGDIX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		1.81%142.97%14.91%-0.39%-13.42%-10.45%26.84%35.51%-3.83%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGDIX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

FGDIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-25.43%
С начала года
1.81%
6 месяцев
14.64%
1 год
84.61%
3 года*
36.42%
5 лет*
20.15%
10 лет*
14.04%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Gold Fund Class I

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с FGDIX:
FGDIX с GDXFGDIX с VTSAXFGDIX с FSAGXFGDIX с FXAIXFGDIX с IAUFGDIX с VOOFGDIX с BZ=F
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий FGDIX и GLDM

FGDIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

FGDIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGDIX
Ранг доходности на риск FGDIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGDIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDIXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.82

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.25

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.71

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

10.04

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGDIX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGDIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGDIX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDIXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.82

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.09

-0.95

Корреляция

Корреляция между FGDIX и GLDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGDIX и GLDM

Дивидендная доходность FGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FGDIX
Fidelity Advisor Gold Fund Class I		2.06%2.10%3.58%0.97%0.36%1.59%4.40%0.41%0.00%0.23%3.65%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGDIX и GLDM

Максимальная просадка FGDIX за все время составила -77.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDIX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDIXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.15%

-21.63%

-55.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.85%

-19.14%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-20.92%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-13.19%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.98%

-6.04%

-33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.16%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGDIX и GLDM

Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что FGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDIXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

11.01%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

24.07%

+10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.73%

27.57%

+15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.76%

17.65%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

16.77%

+16.28%