PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с WLDR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR).

FGD и WLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и WLDR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-15.94%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 6.74%.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с TMFGWLDR с GCOW

Сравнение комиссий FGD и WLDR

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FGD vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDWLDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.25

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.93

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

3.24

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

15.36

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDR равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.25

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.24

Корреляция

Корреляция между FGD и WLDR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и WLDR

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности WLDR в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGD и WLDR

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и WLDR.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-44.69%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.31%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-23.77%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.32%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-8.79%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и WLDR

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.86%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.58%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.02%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.08%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.00%

-2.71%