PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGD с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGD и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и VEGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.25%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.14%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.26% соответственно.


FGD

1 день
0.16%
1 месяц
-1.04%
С начала года
6.25%
6 месяцев
13.98%
1 год
39.49%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.72%

VEGA

1 день
0.11%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.57%
1 год
13.75%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий FGD и VEGA

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

FGD vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9292
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.15

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.68

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

1.67

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.25

7.65

+6.61

FGD vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.15

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между FGD и VEGA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и VEGA

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.32%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGD и VEGA

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


FGDVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-28.37%

-39.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.86%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-22.78%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-28.37%

-16.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.41%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-3.83%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.82%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и VEGA

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGDVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.15%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

7.22%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

11.98%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.30%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

12.67%

+5.61%