PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FGD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.64% против 15.77% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FGD и TDIV

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FGD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.25

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.87

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.27

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

7.79

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.25

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.76

-0.52

Корреляция

Корреляция между FGD и TDIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и TDIV

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FGD и TDIV

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-31.97%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-13.07%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-31.97%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-31.97%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-7.52%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.88%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.80%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и TDIV

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 5.91% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.10%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

13.70%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

23.52%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

20.45%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.73%

-2.44%