Сравнение FGD с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FGD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FGD и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.25% | 8.15% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGD и IGLD
FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FGD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FGD
IGLD
Сравнение FGD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.69 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 2.17 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.27 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 9.64 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.69 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.06 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FGD и IGLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и IGLD
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGD и IGLD
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -18.59% | -49.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -17.56% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -18.59% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -10.51% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.01% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.13% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.62% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 21.23% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 23.76% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 14.90% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 14.86% | +3.43% |