PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%8.15%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FGD и IGLD

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FGD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGDIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.69

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.17

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.27

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

9.64

+4.91

FGD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.69

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.06

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.06

-0.82

Корреляция

Корреляция между FGD и IGLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и IGLD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGD и IGLD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FGDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-18.59%

-49.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-17.56%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-18.59%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-10.51%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-5.01%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.13%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.62%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

21.23%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

23.76%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.90%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.86%

+3.43%