Сравнение FGD с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
FGD и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGD и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGD и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.61% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGD и GSWO
FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
FGD vs. GSWO — Ранг доходности на риск
FGD
GSWO
Сравнение FGD c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGD | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.88 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.30 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.19 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.30 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 5.82 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.88 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между FGD и GSWO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и GSWO
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGD и GSWO
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -17.77% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.50% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.41% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -3.35% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.13% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и GSWO
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) имеют волатильность 5.91% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGD | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.67% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 8.24% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 13.63% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 12.98% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 12.98% | +5.31% |