PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 9.79%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности FGD и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGD имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции GCOW немного впереди с 9.91%.

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between FGD and GCOW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.86

The correlation between FGD and GCOW shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и GCOW

Секторы
FGD
GCOW

Финансовые услуги

33.6%

-

Промышленность

14.3%
12.4%

Энергетика

10.0%
24.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.6%

Сырьевые материалы

6.4%
7.3%

Коммунальные услуги

4.9%
4.1%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

1.2%
0.9%

Здравоохранение

-

14.6%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
GCOW

-

Промышленность

FGD
14.3%
GCOW
12.4%

Энергетика

FGD
10.0%
GCOW
24.4%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
GCOW
14.6%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
GCOW
17.1%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
GCOW
4.6%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
GCOW
4.1%

Недвижимость

FGD
2.4%
GCOW

-

Технологии

FGD
1.2%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

FGD

-

GCOW
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

FGD vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.52

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.63

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.71

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

15.05

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FGD и GCOW

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-37.64%

-30.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-4.77%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-12.35%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-21.48%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-37.64%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.73%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-5.84%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.81%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и GCOW

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.85%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.99%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

10.81%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.49%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.20%

+2.03%

Сравнение комиссий FGD и GCOW

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и GCOW

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and GCOW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.20%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, GCOW leads with 9.91% vs 9.79% for FGD. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GCOW has performed better with a 9.91% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.43% for GCOW.

FGD is categorized as Global Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.60% for GCOW.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор