PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с EFV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

FGD и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.25%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.04%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGD имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции EFV немного впереди с 9.75%.

FGD

1 день
0.16%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.25%
6 месяцев
13.15%
1 год
42.06%
3 года*
19.88%
5 лет*
11.15%
10 лет*
9.72%

EFV

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.65%
С начала года
5.04%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.60%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Сравнение комиссий FGD и EFV

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF

Доходность на риск

FGD vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.94

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.59

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.91

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.25

11.15

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.94

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.01

Корреляция

Корреляция между FGD и EFV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и EFV

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности EFV в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.32%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.96%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок FGD и EFV

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-63.94%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.90%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.84%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-43.16%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.17%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-14.92%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и EFV

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.63%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.52%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.97%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

15.85%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.87%

+0.41%