PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с DLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с DLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).

FGD и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FGD превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.53% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Сравнение комиссий FGD и DLS

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend

Доходность на риск

FGD vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.95

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

2.60

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

2.77

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

10.56

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DLS равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.95

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.32

-0.08

Корреляция

Корреляция между FGD и DLS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DLS

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DLS в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FGD и DLS

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-63.13%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.04%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-32.22%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-44.77%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.92%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-13.74%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DLS

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 5.91%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.45%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.97%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.62%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.44%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

16.61%

+1.68%