Сравнение FGCKX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 20.43% против 8.72% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и TVRIX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
FGCKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
FGCKX
TVRIX
Сравнение FGCKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.43 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.48 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.06 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и TVRIX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и TVRIX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -39.36% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -8.45% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -24.87% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -39.36% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -9.20% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.10% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.06% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и TVRIX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.44% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 7.84% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 12.61% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 14.46% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.80% | +5.57% |