PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGCKX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и TVRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K
-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 20.43% против 8.72% соответственно.


FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company K

Guggenheim Directional Allocation Fund

Сравнение комиссий FGCKX и TVRIX

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.


Доходность на риск

FGCKX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина

TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGCKXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.43

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.48

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

6.06

+1.42

FGCKX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGCKXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.97

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между FGCKX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и TVRIX

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K
0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и TVRIX

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и TVRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGCKXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-39.36%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.45%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-24.87%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-39.36%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.20%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-6.10%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.06%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и TVRIX

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGCKXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.44%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

7.84%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

12.61%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

14.46%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

17.80%

+5.57%