PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGCKX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGCKX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGCKX
Fidelity Growth Company K		-2.70%18.67%37.30%47.35%-33.82%22.62%67.61%38.50%-4.07%36.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.43% против 18.99% соответственно.

FGCKX

1 день
4.46%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.14%
1 год
31.27%
3 года*
26.04%
5 лет*
12.71%
10 лет*
20.43%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FGCKX:
FGCKX с FBGKXFGCKX с FDGRXFGCKX с FSPGXFGCKX с FCNKXFGCKX с VUGFGCKX с JAGTXFGCKX с VWENX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FGCKX и QQQ

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FGCKX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг доходности на риск FGCKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGCKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGCKXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.66

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.00

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

7.32

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGCKX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGCKXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между FGCKX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и QQQ

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%8.80%3.81%7.16%10.63%8.83%3.84%6.38%4.73%6.20%3.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и QQQ

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FGCKXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-82.97%

+31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.62%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.21%

-35.12%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.21%

-35.12%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.86%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-32.99%

+23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и QQQ

Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGCKXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.61%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

12.82%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

22.70%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

22.38%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

22.25%

+1.12%