PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGCKX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGCKX с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ (QQQ).

FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGCKX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FGCKX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGCKX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
453.05%
991.96%
FGCKX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGCKX:

0.04

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FGCKX:

0.24

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FGCKX:

1.03

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FGCKX:

0.03

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FGCKX:

0.10

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FGCKX:

10.57%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FGCKX:

28.04%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FGCKX:

-51.01%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FGCKX:

-22.20%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGCKX показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FGCKX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.43% против 16.91% соответственно.

FGCKX

С начала года

-12.16%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-0.83%

5 лет

10.36%

10 лет

10.43%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGCKX и QQQ

FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FGCKX
Fidelity Growth Company K
График комиссии FGCKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGCKX: 0.65%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGCKX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGCKX
Ранг риск-скорректированной доходности FGCKX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGCKX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGCKX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGCKX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGCKX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGCKX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGCKX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGCKX: 0.04
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FGCKX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGCKX: 0.24
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FGCKX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGCKX: 1.03
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FGCKX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGCKX: 0.03
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FGCKX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGCKX: 0.10
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FGCKX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGCKX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.47
FGCKX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGCKX и QQQ

FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGCKX
Fidelity Growth Company K		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.21%4.01%4.24%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FGCKX и QQQ

Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.20%
-12.28%
FGCKX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FGCKX и QQQ

Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.97% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
16.86%
FGCKX
QQQ