Сравнение FGCKX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 20.43% против 11.71% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и PROVX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FGCKX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FGCKX
PROVX
Сравнение FGCKX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.26 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.00 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.81 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и PROVX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и PROVX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -57.65% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -12.54% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -27.48% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -27.48% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -10.07% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -13.23% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.29% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и PROVX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.20% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 8.81% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 14.60% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 15.59% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.12% | +7.25% |