Сравнение FGCKX с MEIFX
FGCKX (Fidelity Growth Company K) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGCKX returned 23.10%/yr vs 14.03%/yr for MEIFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGCKX charges 0.65%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 23.10% против 14.03% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.10%
MEIFX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам FGCKX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 23.78% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 4.66% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between FGCKX and MEIFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FGCKX and MEIFX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGCKX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FGCKX
MEIFX
Сравнение FGCKX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.95 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 6.26 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.00 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.79 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и MEIFX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGCKX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -54.37% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -4.80% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -19.30% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -23.54% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -28.67% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -7.72% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.48% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и MEIFX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGCKX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.73% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 6.41% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 9.35% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 15.91% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 17.95% | +5.48% |
Сравнение комиссий FGCKX и MEIFX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и MEIFX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.92% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
FGCKX and MEIFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGCKX has higher volatility (4.39%) compared to MEIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs MEIFX's -54.37%.
FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGCKX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор