Сравнение FGCKX с BLUEX
FGCKX (Fidelity Growth Company K) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FGCKX returned 23.10%/yr vs 9.39%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FGCKX charges 0.65%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность 23.78%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 23.10% против 9.39% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.10%
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам FGCKX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 23.78% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FGCKX and BLUEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FGCKX and BLUEX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGCKX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FGCKX
BLUEX
Сравнение FGCKX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.90 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | -0.55 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | -1.37 | +16.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | -0.67 | +3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.03 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.57 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и BLUEX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -54.27% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -12.19% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -12.19% | -14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -21.87% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -29.06% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.53% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -13.37% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.85% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и BLUEX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.48% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 7.75% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 9.98% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 10.62% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 16.59% | +6.84% |
Сравнение комиссий FGCKX и BLUEX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и BLUEX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
FGCKX and BLUEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGCKX has higher volatility (4.39%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs BLUEX's -54.27%.
FGCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGCKX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор