Сравнение FGCKX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 20.43% против 9.35% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и BLUEX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
FGCKX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FGCKX
BLUEX
Сравнение FGCKX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.66 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.89 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.89 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.69 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -2.40 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.66 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.05 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и BLUEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и BLUEX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и BLUEX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -54.27% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -12.19% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -21.87% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -29.06% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -10.58% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -13.39% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.51% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и BLUEX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.64% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 7.31% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 11.01% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 10.50% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.57% | +6.80% |