Сравнение FFUT с SDMF
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. FFUT is actively managed, while SDMF is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FFUT
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 3.77% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.07% |
Correlation
The correlation between FFUT and SDMF is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. SDMF — Ранг доходности на риск
FFUT
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFUT c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и SDMF
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -6.23% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -3.20% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.19% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 13.11% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.11% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 13.11% | -2.06% |
Сравнение комиссий FFUT и SDMF
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и SDMF
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.94% | 2.09% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and SDMF have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор