PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с QMHIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past year, FFUT returned 17.34% vs 31.77% for QMHIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 13.50%.

FFUT

1 день
-1.06%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.69%
6 месяцев
8.36%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHIX

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.53%
С начала года
13.50%
6 месяцев
14.29%
1 год
31.77%
3 года*
14.67%
5 лет*
16.59%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и QMHIX

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.69%8.58%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		13.50%13.47%

Correlation

The correlation between FFUT and QMHIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGG
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с KMLMQMHIX с SPYQMHIX с MFTNX

Доходность на риск

FFUT vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFUTQMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.46

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.19

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

6.67

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

19.03

-5.98

FFUT vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFUT на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа QMHIX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFUT и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFUT и QMHIX

Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.34%

-39.37%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-4.83%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.69%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-17.75%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.69%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и QMHIX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 3.07%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.25%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.07%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

13.11%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

17.32%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

15.29%

-4.24%

Сравнение комиссий FFUT и QMHIX

FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и QMHIX

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности QMHIX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.94%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.80%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and QMHIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (4.25%) compared to FFUT (3.07%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.34% vs QMHIX's -39.37%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор