PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с QMHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both Systematic Trend funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 17.77%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMHIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.31%
С начала года
17.77%
6 месяцев
21.56%
1 год
33.93%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.27%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и QMHIX

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		17.77%13.99%

Correlation

The correlation between FFUT and QMHIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с CTAQMHIX с LONGXQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX

Доходность на риск

FFUT vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.38

+1.62

Просадки

Сравнение просадок FFUT и QMHIX

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-39.37%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.02%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-17.82%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и QMHIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

12.74%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

17.35%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

15.51%

-4.34%

Сравнение комиссий FFUT и QMHIX

FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и QMHIX

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности QMHIX в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.74%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and QMHIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор