PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с ONEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FFUT is actively managed, while ONEQ is passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.16%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.85%
1 месяц
7.21%
С начала года
16.16%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.62%
3 года*
27.68%
5 лет*
15.43%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и ONEQ

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.16%20.85%

Correlation

The correlation between FFUT and ONEQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.05

Сравнение распределения секторов FFUT и ONEQ

Секторы
FFUT
ONEQ

Технологии

65.3%
50.8%

Финансовые услуги

7.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
13.3%

Промышленность

4.5%
2.9%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.2%

Энергетика

2.0%
0.6%

Коммунальные услуги

1.7%
0.9%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Технологии

FFUT
65.3%
ONEQ
50.8%

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
ONEQ
3.1%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
ONEQ
16.7%

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
ONEQ
13.3%

Промышленность

FFUT
4.5%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
ONEQ
5.1%

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
ONEQ
5.2%

Энергетика

FFUT
2.0%
ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
ONEQ
0.9%

Недвижимость

FFUT
0.9%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
ONEQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FFUT vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.65

+1.35

Просадки

Сравнение просадок FFUT и ONEQ

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-55.09%

+52.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.85%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.95%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и ONEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

16.05%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

22.14%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

21.71%

-10.54%

Сравнение комиссий FFUT и ONEQ

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и ONEQ

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and ONEQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.67% for ONEQ.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.21% for ONEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор