Сравнение FFUT с HFMF
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 7.67%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 7.80% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
Correlation
The correlation between FFUT and HFMF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FFUT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.99 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и HFMF
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки HFMF в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -10.00% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -9.89% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.86% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 16.79% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.79% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 16.79% | -5.62% |
Сравнение комиссий FFUT и HFMF
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и HFMF
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HFMF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and HFMF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.85% for FFUT.
They also come from different issuers: Fidelity and Unlimited. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор