Сравнение FFUT с FBTC
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FFUT is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FFUT returned 21.43% vs -43.10% for FBTC. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.99%.
FFUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 8.50%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.30%
FBTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -25.99%
- 1 год
- -43.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.68M | $190.65M | $235.91M | |
| $3.39M | $3.96M | $2.07M |
Сравнение доходности по годам FFUT и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.04% | 8.58% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.99% | -16.82% |
Correlation
The correlation between FFUT and FBTC is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FFUT
FBTC
Сравнение FFUT c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.81 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | -1.23 | +14.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и FBTC
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -53.35% | +47.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -53.35% | +47.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -48.45% | +45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -18.31% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 35.03% | -33.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.24% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 32.97% | -23.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 44.28% | -32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 49.36% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 49.36% | -38.23% |
Сравнение комиссий FFUT и FBTC
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и FBTC
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and FBTC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (8.24%) compared to FFUT (3.91%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.59% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.43% vs -43.10% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.43% return vs -43.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for FBTC.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.25% for FBTC.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор