PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и ASMF

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%7.06%

Correlation

The correlation between FFUT and ASMF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов FFUT и ASMF

Секторы
FFUT
ASMF

Технологии

65.3%
23.3%

Финансовые услуги

7.4%
23.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.2%

Промышленность

4.5%
12.7%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.2%

Энергетика

2.0%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
3.1%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

0.9%
7.3%

Технологии

FFUT
65.3%
ASMF
23.3%

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
ASMF
23.9%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
ASMF
5.5%

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
ASMF
10.2%

Промышленность

FFUT
4.5%
ASMF
12.7%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
ASMF
4.4%

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
ASMF
4.2%

Энергетика

FFUT
2.0%
ASMF
4.4%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
ASMF
3.1%

Недвижимость

FFUT
0.9%
ASMF
1.2%

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
ASMF
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с VSHYASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDW

Доходность на риск

FFUT vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.30

+1.71

Просадки

Сравнение просадок FFUT и ASMF

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-15.31%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.34%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-7.61%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и ASMF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

11.16%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

10.97%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

10.97%

+0.20%

Сравнение комиссий FFUT и ASMF

И FFUT, и ASMF имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и ASMF

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and ASMF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FFUT and ASMF have the same expense ratio: 0.80% per year.

FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: Fidelity and Virtus.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор