PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с USEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с USEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index, while USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.60%/yr vs 8.01%/yr for USEP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for USEP.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и USEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у USEP с доходностью 4.73%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и USEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%3.27%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%

Correlation

The correlation between FFTY and USEP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г.

0.70

The correlation between FFTY and USEP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и USEP

Секторы
FFTY
USEP

Промышленность

26.6%
8.1%

Технологии

24.8%
36.2%

Сырьевые материалы

21.6%
1.8%

Финансовые услуги

13.1%
11.9%

Здравоохранение

12.1%
8.4%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

FFTY
26.6%
USEP
8.1%

Технологии

FFTY
24.8%
USEP
36.2%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
USEP
1.8%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
USEP
11.9%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
USEP
8.4%

Энергетика

FFTY
8.0%
USEP
3.5%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
USEP
10.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
USEP
10.9%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
USEP
2.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

USEP
4.9%

Недвижимость

FFTY

-

USEP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с XBAP

Доходность на риск

FFTY vs. USEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c USEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYUSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.70

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.98

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.66

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

18.85

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. USEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа USEP равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и USEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYUSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.70

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.09

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.00

-0.80

Просадки

Сравнение просадок FFTY и USEP

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки USEP в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и USEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYUSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-13.37%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-4.03%

-19.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-9.72%

-19.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-11.84%

-47.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.08%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-1.89%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

0.78%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и USEP

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYUSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

0.62%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

4.00%

+22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

5.47%

+28.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

7.41%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

8.06%

+19.35%

Сравнение комиссий FFTY и USEP

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и USEP

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как USEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and USEP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs USEP's -13.37%.

On 5-year performance, USEP leads with 8.01% vs -0.60% for FFTY. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USEP has performed better with a 8.01% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for USEP.

FFTY is categorized as Large Cap Growth Equities, while USEP is Defined Outcome. FFTY tracks IBD 50 Index, while USEP tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.79% for USEP.

USEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и USEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор