Сравнение FFTY с SPIT
FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFTY is passively managed, while SPIT is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
FFTY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -7.42%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 6.07%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFTY и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 10.34% | -7.03% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between FFTY and SPIT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFTY vs. SPIT — Ранг доходности на риск
FFTY
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FFTY c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFTY | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFTY и SPIT
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFTY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -12.49% | -46.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -7.05% | -15.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -2.56% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFTY | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 26.27% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 26.27% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 26.27% | +1.50% |
Сравнение комиссий FFTY и SPIT
FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и SPIT
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.22% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFTY and SPIT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.22% for FFTY.
They also come from different issuers: Innovator and F/m Investments. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для FFTY и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор