PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTY с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FFTY и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTY и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и SGRT

2026 (YTD)2025
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		-2.33%6.96%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FFTY

1 день
1.77%
1 месяц
-18.03%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-8.05%
1 год
28.32%
3 года*
13.95%
5 лет*
-4.18%
10 лет*
5.44%

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FFTY и SGRT

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

FFTY
Innovator IBD 50 ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

FFTY vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

2.09

-1.96

Корреляция

Корреляция между FFTY и SGRT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и SGRT

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.38%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и SGRT

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTYSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-17.87%

-41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.16%

-7.09%

-24.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.39%

-3.52%

-18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTYSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.51%

32.60%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

32.60%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

32.60%

-5.43%