Сравнение FFTY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
FFTY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.65% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и ITOT
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
FFTY vs. ITOT — Ранг доходности на риск
FFTY
ITOT
Сравнение FFTY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.25 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.61 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.54 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и ITOT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и ITOT
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и ITOT
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -55.20% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -12.34% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -25.36% | -34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -35.00% | -24.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.16% | -5.51% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -7.02% | -15.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.61% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и ITOT
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 5.49% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 9.78% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 18.68% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 17.36% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 18.25% | +8.92% |