PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFTY is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.60%/yr vs 22.22%/yr for IQM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%26.42%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between FFTY and IQM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.81

The correlation between FFTY and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и IQM

Секторы
FFTY
IQM

Промышленность

26.6%
19.9%

Технологии

24.8%
65.9%

Сырьевые материалы

21.6%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Здравоохранение

12.1%
1.1%

Энергетика

8.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FFTY
26.6%
IQM
19.9%

Технологии

FFTY
24.8%
IQM
65.9%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
IQM

-

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
IQM

-

Здравоохранение

FFTY
12.1%
IQM
1.1%

Энергетика

FFTY
8.0%
IQM
2.7%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
IQM
4.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
IQM
2.1%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
IQM
3.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

IQM

-

Недвижимость

FFTY

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

FFTY vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.67

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.11

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

5.13

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

16.79

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.67

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.77

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.96

-0.77

Просадки

Сравнение просадок FFTY и IQM

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-44.91%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-14.71%

-8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-30.42%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-44.91%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.37%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-12.25%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

4.49%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и IQM

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеют волатильность 9.42% и 9.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.20%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

22.92%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

28.27%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

28.91%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

30.72%

-3.31%

Сравнение комиссий FFTY и IQM

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и IQM

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and IQM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to IQM (9.20%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 22.22% vs -0.60% for FFTY. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IQM has been the lower-risk option at 9.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 22.22% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Innovator and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор