PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.57%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.93% соответственно.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FFTWX и FIKFX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FFTWX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.30

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.20

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

9.11

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.96

-0.46

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FIKFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FIKFX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FIKFX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-15.03%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.32%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-15.03%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

-15.03%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-2.37%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.74%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.80%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FIKFX

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.05%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

2.85%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

4.39%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

5.07%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

4.40%

+5.65%